デラ・マタドーラの株式投資日記

サラリーマン相場師。酒田新値を用いたスイングトレードをしてます。内容は売買実績、筋トレ関係、etc

酒田新値の統計は今も同じか? ~統計結果と売買への応用~

こんにちは。デラ・マタドーラです。
以前、「 【売買手法紹介】酒田罫線法 ~酒田新値の数え方から玉の入れ方まで 」で酒田罫線法の解説を行いましたが、これは酒田新値の統計に基づいた売買手法のため、統計が現在も有効であることが使用する上で重要なポイントです。

しかし、前回紹介した統計結果は日本で株のネット取引が始まる前のものであり、ネット取引が普及した現在では売買のスピードが圧倒的に速くなり統計結果が変わっている可能性があります。

そこで、今回は現在の酒田新値の統計をとり、昔と変化があるかを確認し、それを売買へどう応用したら良いかを考察しました。

◆目次

酒田新値の統計のとりかた

対象の銘柄

今回は、僕が現在取引している銘柄である住友理工(5191)について、2000年1月17日~2017年10月27日の日足をもとに統計をとりました。

酒田新値の数え方

酒田新値の数え方は以前の記事「 【売買手法紹介】酒田罫線法 ~酒田新値の数え方から玉の入れ方まで 」と同様ですが、念のため復習しましょう。
上昇トレンドでの押し目における逆行陰線新値とは、以下を満たすものです。

◆逆行陰線新値の条件

  • 直近の高値を基準にして、その日の安値が新安値であること
  • 陰線を示すこと(寄引同事はカウントしない)

また、逆行新値のカウントをリセットする条件は以下の通りです。

◆逆行陰線新値のカウントをリセットする条件

  • 新高値が更新されること

なお、下降トレンドでの戻りにおける逆行陽線新値は上記の条件を逆転したものです。

酒田新値の統計結果

過去と現在の統計結果の比較

それでは、上記の条件でとった酒田新値の統計結果を記載します。
なお、比較する過去の統計は小豆と株のものなので、現在の統計に用いている住友理工(5191)1銘柄だけとは異なる点はご注意下さい。

まずは、上昇トレンドでの押し目における逆行陰線新値の統計結果です。

酒田新値の統計-上昇トレンドでの逆行陰線新値
酒田新値の統計-上昇トレンドでの逆行陰線新値

次に、下降トレンドでの戻りにおける逆行陽線新値です。

酒田新値の統計-下降トレンドでの逆行陽線新値
酒田新値の統計-下降トレンドでの逆行陽線新値

過去と現在の酒田新値の統計を比較すると、上昇トレンドでの逆行陰線新値、下降トレンドでの逆行陽線新値ともに以下のことが分かります。

◆過去と現在の酒田新値の統計を比較結果

  • 逆行新値3本目までで押し目(もしくは戻り)が終わる確率は、過去よりも現在のほうがやや高い。
  • 過去の統計では逆行新値3本目で押し目(もしくは戻り)が終わる確率が一番高いのに対し、現在の統計では逆行新値1本目で終わる確率が一番高い。

1つ目は現在のほうが確率が高くなっているのでよいとして、2つ目の結果は売買に影響する重要なポイントですよね。

過去の統計だと3本目で終わる確率が一番高いので、逆行新値がでた翌日に売買することで3分割売買できていました。
しかし、現在の統計でそれを実行しようとしても、1本目で終わる可能性が高いため3分割売買する前に押し目(もしくは戻り)が終わってしまうことが予想されます。

統計結果の変化した理由

上記のように統計結果が変化した理由としては以下の2つが考えられます。

  • 過去と現在では売買のスピードが異なる
  • 統計をとる際の天井・底の基準が異なる
過去と現在では売買のスピードが異なる

これは元々疑っていたことですが、現在はネット取引の普及により売買のスピートが速くなり、押し目(戻り)が終わるのが早くなっているのではないかと考えられます。

統計をとる際の天井・底の基準が異なる

別の理由として、2つの統計では天井・底の判断が異なっている可能性があります。
酒田新値は天井・底の判断材料として使用できますが、それはあくまでも確率を示すもので、実際の天井・底は後になって個人的に「ほんとうはココが天井だったんだな」などと確認します。

今回とった統計では、「15%以上の上げ(もしくは下げ)があった場合にトレンド転換」したと判断し、天井・底を決定しました。
しかし、過去の統計で天井・底をどう決定していたかは明記されておらず、この点に差異があり統計結果に影響がでた可能性があります。

ただし、天井・底の判断が異なっていたとしても、今回とった統計と同じ天井・底の判断方法で売買を行う限りは、その統計結果は有用なものだと思っています。

酒田新値統計結果の売買への応用

それでは、現在の統計結果に応じて、売買をどう変化させればよいか考察しましょう。
過去と現在の統計を比較して分かったことのうち、以下の点を売買へ応用しなければなりません。

◆売買へ応用する事項

  • 過去の統計では逆行新値3本目で押し目(もしくは戻り)が終わる確率が一番高いのに対し、現在の統計では逆行新値1本目で終わる確率が一番高い。

酒田罫線法での基本的な玉の入れ方は「逆行新値が出た翌日に逆張りで玉を増やす」方針で3分割売買することでした。

しかし、現在は逆行新値が1本目で終わる確率が高いので、この方針では売買数量が少ないうちに押し目(もしくは戻り)が終わる可能性が高いです。
売買の平均値を有利にするために不等分割することがありますが、例えば「1枚、3枚、5枚」などと計9枚を不等分割する人の場合、最初の1枚しか売買できないことが多くなってしまいます。

そこで、売買方針を以下のように変更することが考えられます。

  • 売買タイミングを早くする
  • 等分割にする
  • 分割回数を減らす

売買タイミングを早くする

例えば、逆行新値でなくても「前日よりも安ければ買う」というようにルール変更します。
売買例を以下に示します。

酒田新値統計の売買応用例-売買タイミングを早くする
酒田新値統計の売買応用例-売買タイミングを早くする

この日足グラフの場合、①が上昇トレンドでの逆行陰線新値1本目です。
そのため、翌日に玉を増やします。
そして、翌日は陽線で、終値も前日より高いためスルーします。
最後に、②は寄引同事ですが前日よりも終値が安いため、翌日に玉を増やします。

こうすると、例えば不等分割で「1枚、3枚、5枚」と計9枚を売買する人の場合、逆行新値でない②の翌日も売買することで「1枚、3枚」の計4枚まで玉を増やすことができます。

等分割にする

別の方法として、不等分割を当分割に変える対応が考えられます。

例えば、不等分割で「1枚、3枚、5枚」と計9枚を売買する人の場合、これを当分割で「3枚、3枚、3枚」とします。
すると、逆行新値1本目で終わった場合でも、最初の売買が3枚なので不等分割よりも多くの玉を増やすことができます。

分割回数を減らす

次は、分割回数を減らす対応です。
今回の統計結果をみると、「逆行新値1~2本目までで押し目(もしくは戻り)が終わる確率は80%以上」となっているため、3本目を捨てて2分割するという戦略です。

例えば、不等分割で「1枚、3枚、5枚」と計9枚を売買する人の場合、これを「3枚、6枚」の計9枚に変更するなどですね。
統計に基づくならパッと見はこれが一番良さそうかもしれないですね。

以上、酒田新値の現在の統計を売買方法へどう応用するか3通り記載しましたが、これらを行ったとしても、過去と比較すると分割売買で平均価格を有利にするのが難しくなっていると感じます。

最後に

以上のように、酒田新値の統計をとってみると、現在の統計結果は昔と異なっておりよりスピードのある売買が必要そうであることが分かりました。

売買への応用方法をいくつかあげましたが、どれが最適かは銘柄によって異なるかもしれません。 現在僕が売買している銘柄についても、どの方針がよいのか手探りで売買している状態です。

みなさんも興味があれば売買している銘柄について酒田新値の統計をとってみて、自分流の売買方法を探ってみてください。