デラ・マタドーラの株式投資日記

サラリーマン相場師。酒田新値を用いたスイングトレードをしてます。内容は売買実績、筋トレ関係、etc

【酒田新値】複数の酒田新値統計を用いて売買するメリット

こんにちは。デラ・マタドーラです。

このブログでは銘柄ごとの酒田新値統計結果を掲載していますが、トレンド転換の基準値として10%、20%など複数の基準値を用いて、それぞれ統計をだしています。

また、僕が売買する際もいくつかの基準値による統計結果をみながら売買しています。

今回はこのように複数の基準値による統計結果を使用するメリットを紹介します。

なお、酒田新値の数え方や基本的な使用方法については過去の記事を見てください。

www.dera-matadora.com

◆目次

複数の統計結果を使用するメリット

メリット1:売買の細かな判断ができる

トレンド転換の基準値20%の統計のみ使用した場合

ここでは、トレンド転換の基準値20%の酒田新値統計を使用した場合を例にします。

以下のような日足グラフがあったとします。

1つの統計結果を使用する場合の問題点例
1つの統計結果を使用する場合の問題点例

この例では、(1)の1,040円で天井となった後、下降トレンドとなり(2)の820円が直近の安値となっています。

そして、(2)を基準として①、②、③と逆行陽線新値が3本でて、(3)の高値が870円となっています。

ここで、下降トレンドでの逆行陽線新値の統計を見てみましょう。

例として、住友理工(5191)のものを掲載します。

下降トレンドの逆行陽線新値の統計(20%)
下降トレンドの逆行陽線新値の統計(20%)

日足グラフでは、既に逆行陽線新値の3本目が出ています。

この3本目で反発が終わって再び下降していく可能性はまだ残されています。

しかし、逆行陽線新値1本目、2本目までで反発が終わってないのは確定しており、1本目、2本目で反発が終わるものはそれぞれ62.5%、17.5%です。

つまり、単なる反発のうち80%は既に取り除かれた状況ということです。

ここで問題になるのが以下の2点です。

  • 単なる反発が20%残っているが、小さくない確率となっている
  • トレンド転換の基準値20%の場合、「単なる反発」の意味が「安値からの値幅が20%未満の上昇」のため範囲が広い

1点目については単純で、まだ単なる反発である可能性がある程度あるので、上昇トレンドに変わったと判断して空売りしている玉を手仕舞ったり、新規に買いを入れるには微妙ということです。

2点目は酒田新値の統計の性質上の問題とも言えそうですが、例えば直近の安値である(2)の820円から15%上昇して943円となった後に再び下降したとしても「単なる反発」となります。

つまり、「単なる反発」のほうに結果が倒れたとしても、その反発は実はかなり大きな反発だったという場合がありえます。

もし15%も反発するのだとしたら、空売りしている玉があれば手仕舞ってしまいたいですよね。

このような悩みは、トレンド転換の基準値が小さい統計結果を併用することである程度解決ができます。

トレンド転換の基準値10%の統計を併用した場合

さきほどの統計結果はトレンド転換の基準値が20%のものでしたが、ここでは基準値10%のものも一緒に見てみます。

下降トレンドの逆行陽線新値の統計(20%、10%)
下降トレンドの逆行陽線新値の統計(20%、10%)

基準値10%を見ると、下降トレンドでの反発のうち、逆行陽線新値の2本目までで終わるものは91.0%です。

これの意味することは以下の2点です。

  • 単なる反発は9%しか残っておらず、安値から10%以上の反発をみせる可能性が高い
  • 結果的に「単なる反発」のほうに倒れた場合でも、「安値からの値幅が10%未満」

この結果を見ると、安値から10%以上の反発を見せる可能性が高いので、空売りしているなら念のため手仕舞いしておこうかと思いますよね。

このように、トレンド転換の基準値20%の統計をベースに、基準値10%の統計を併用することで、売買の細かな判断ができます。

メリット2:天井・底を大きな値幅で予想できる

トレンド転換の基準値20%の統計のみ使用した場合

次のメリットについてです。

以下の日足グラフを見て下さい。

複数の統計結果の使用例
複数の統計結果の使用例

この例では、(1)の1,040円で天井をつけた後、下降トレンドとなり(2)の安値800円まで株価が下がっています。

基準値20%の統計を使用している場合、底の目安は(1)の1,040円から20%下げた832円となるため、(2)の800円の時点で既に目安となる株価に到達しています。

この時点で、(1)は天井であり下降トレンドに転換していたと判断できます。

次に、酒田新値の統計も見てみましょう。

以下は住友理工(5191)の上昇トレンドにおける逆行陰線新値の統計です。

上昇トレンドの逆行陰線新値の統計(20%)
上昇トレンドの逆行陰線新値の統計(20%)

これは「上昇トレンドにおける逆行陰線新値」の統計なので、日足グラフの(1)が天井となり下降トレンドになったことを確認する際に使用するものになります。

また、日足グラフに記載している①~⑥は上昇トレンドにおける逆行陰線新値の本数をカウントしていて、このグラフだと6本まで出ている状態となっています。

日足グラフでは逆行陰線新値の6本目が既に出ているので、基準値20%の統計によると、単なる押し目のうち5本目までの94.3%は既に取り除かれている状態であり、統計上もトレンド転換したと判断してよいでしょう。

以上より、天井・底を値幅20%で判断する場合は(1)が天井で下降トレンドに変わったことが分かります。


さて、ここで問題となるのが「株価はまだ下がるのだろうか」ということです。

この判断をする際に、基準値30%の統計が役立ちます。

トレンド転換の基準値30%の統計を併用した場合

それでは、基準値30%の統計も記載した表を見てみましょう。

上昇トレンドの逆行陰線新値の統計(20%、30%)
上昇トレンドの逆行陰線新値の統計(20%、30%)

基準値30%の場合、押し目のうち逆行陰線新値5本目までで終わるものは92.1%なので、基準値30%の統計で見ても(1)は天井で下降トレンドに変わった可能性が高いと言えます。

この場合、次の底は(1)の1,040円から30%下がった728円が目安となるので、現在の安値800円からさらに下がる可能性が高いと予想できます。

このように、トレンド転換の基準値20%の統計をベースに、基準値30%の統計を併用することで、次の天井・底を大きな値幅で予想することができます。

最後に注意してほしいのは、次の底の目安を728円とするにしても、その前に直近の安値から30%未満の反発は有り得るということです。

そのため、基準値10%や20%の統計を見ながら強めの反発が起こりそうかは注視する必要があります。

まとめ

この記事では、複数の酒田新値統計を用いて売買するメリットを紹介しました。

トレンド転換の基準値20%の統計をベースに売買する場合、基準値10%の統計を併用することでより細かな売買の判断が可能となります。

また、基準値30%の統計を併用すれば、次の天井・底の目安を判断するのに役立ちます。